b. Wilcoxon Signed دامنه داده ها Test

با مشاهده مقدار sig (معیار آزاد برای انجام فرض صفر) در جدول شماره دو مشاهده می شود که در سطح ۹۵ درصد فرض صفر رد می شود. این بدین معنا است که دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش بعد از اعلان سود برابر نیستند.

جدول شماره ۳-۴- آزمون فراوانی ها(فرضیه اول)

c. q2 = q1

با توجه به جدول ۳-۴- و بیشتر بودن مقادیر منفی تفاضل (q2-q1) نتیجه حاصل می شود که دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود نسبت به دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش بعد از اعلان سود بیشتر است.

۲-۲-۴-آزمون فرضیه دوم

فرضیه دوم با عنوان “حجم مبادلات قبل از اعلان سود بیشتر از حجم مبادلات بعد از اعلان سود می‌باشد”بیانگر تاثیر اعلان سود بر حجم مبادلات است .با توجه به محاسبات متوسط گردش سهام می توان بیان نمود که سود برآوردی هر سهم دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد و حجم مبادلات را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.نتایج فوق بر اساس مدل هایی که در فصل سوم ارائه شده اند حاصل گردیده است .اما برای اینکه اعتبار نتایج به دست آمده معین گردد از طریق آزمون آماری مورد بررسی قرار گرفته اند که در زیر به شرح آن پرداخته می شود.

بیان فرضیه : حجم مبادلات قبل از اعلان سود ،بیشتر از حجم مبادلات پس از اعلان سود است.

در این مورد نیز ابتدا با بهره گرفتن از آزمون فرض نرمال بودن تفاضل مقادیر عددی حجم مبادلات قبل و بعد از اعلان سود رد شده است .سپس با بهره گرفتن از آزمون ویلکاکسون نتایج حاصل گردیده است.

طبق جدول شماره چهار مشاهده می شود فرض نرمال که با آزمون تک نمونه ای کلموگروف اسمیرنوف از تفاضل مقادیر عددی حجم مبادلات قبل (q4) و بعد(q3) از اعلان سود انجام شده با مقدار عددی صفر برای sig رد شده است .

جدول شماره ۴-۴- آزمون تک نمونه ای[۱۰۰](آزمون نرمال بودن فرض دوم)

b. محاسبات داده ای.

بنابر رد شدن فرض نرمال بودن ، استفاده از آزمون t زوجی در صورتی مناسب است که داده ها اختلاف نا محسوسی از نرمال داشته و داده های پرت آنچنان نداشته باشند.

در جدول شماره چهار و نمودار شماره دو(پیوست) مشاهده می شود که داده ها از نرمال بودن بسیار انحراف داشته و داده های پرت مؤثری در نمونه موجود می‌باشد. از آنجایی که داده ها مورد وثوق بورس اوراق بهادار می‌باشد مجاز به حذف اطلاعات نیستیم. با این حال ما دو داده که به شدت پرت می‌باشند را حذف نموده که در نمودار شماره سه(پیوست) نمایش داده شده است. با این حال فرض نرمال بودن برقرار نبوده و استفاده از آماره t مجاز نمی باشد. ‌بنابرین‏ از آزمون‌های ناپارامتری که نسبت به انحراف از نرمال بودن و داده های پرت مقاوم هستند استفاده می‌کنیم.

برای انجام این فرضیه از آزمون ویلکاکسون بهره می بریم

جدول شماره ۵-۴- آزمون آماریb ویلکاکسون

b. Wilcoxon Signed دامنه داده ها Test


f='https://77u.ir/'>پایان نامه های کارشناسی ارشد

قدرت سایت در استفاده از WordPress


فرم در حال بارگذاری ...

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
q2 – q1 Z -۲٫۱۲۱a مقدار sig برای آزمون دو طرفه .۰۳۴ a. Based on positive دامنه داده ها.
N q2 – q1 ‌تفاضل‌های منفیa ۸۸ ‌تفاضل‌های مثبتb ۶۴ مقدار صفر برای تفاضلc ۰ مجموع ۱۵۲ a. q2 < q1 b. q2 > q1
q43 N ۱۵۲ پارامتر های توزیع نرمالa,b میانگین -.۰۱۹۸ انحراف استاندارد از میانگین .۱۹۴۷۸ مقدار آماره کلموگروف اسمیرنوف ۶٫۱۷۳ مقدار sig برای آزمون دو طرفه .۰۰۰ a. آزمون توزیع نرمال بودن.
q4 – q3 Z -۱٫۲۲۰a مقدار sig برای آزمون دو طرفه .۲۲۲ a. Based on negative دامنه داده ها.